Xếp hạng công ty chứng khoán theo chuẩn CAMEL
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-617-QD-UBCK-nam-2013-Quy-che-Huong-dan-xep-loai-cong-ty-chung-khoan-256833.aspx
Về cơ bản, UBCK sẽ tính điểm dựa trên định lượng CAEL (70%), M (30%)
CAEL:
I. Các yếu tố tài chính
STT
|
Tên chỉ tiêu
|
Giá trị
|
Giá trị
|
Điểm
|
Trọngsố
|
Mức độ đủ vốn
| |||||
1
|
C1 – Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản*
|
Từ 0%
|
Đến dưới 51 %
|
20
|
10%
|
Từ 51%
|
Đến dưới 75%
|
80
| |||
Từ 75% trở lên
|
100
| ||||
2
|
C2 - Vốn chủ sở hữu/Vốn pháp định
|
Dưới 60%
|
0
|
10%
| |
Từ 60%
|
Đến dưới 100%
|
30
| |||
Từ 100%
|
Đến dưới 150%
|
60
| |||
Từ 150%
|
Đến dưới 200%
|
80
| |||
Từ 200% trở lên
|
100
| ||||
3
|
C3 - Tỷ lệ vốn khả dụng**
|
Dưới 120%
|
0
|
10%
| |
Từ 120%
|
Đến dưới 150%
|
20
| |||
Từ 150%
|
Đến dưới 180%
|
40
| |||
Từ 180%
|
Đến dưới 300%
|
80
| |||
Từ 300% trở lên
|
100
| ||||
Chất lượng tài sản
| |||||
4
|
A1 - Tỷ lệ giá trị tổng tài sản sau khi điều chỉnh rủi ro***/Tổng tài sản (không bao gồm tài sản cố định)
|
Dưới 50%
|
0
|
5%
| |
Từ 50%
|
Đến dưới 65%
|
20
| |||
Từ 65%
|
Đến dưới 80%
|
50
| |||
Từ 80%
|
Đến 90%
|
80
| |||
Từ 90% trở lên
|
100
| ||||
5
|
A2 - Tỷ lệ dự phòng/(đầu tư ngắn hạn + đầu tư dài hạn + phải thu)
|
Từ 10% trở lên
|
0
|
10%
| |
Từ 8%
|
Đến dưới 10%
|
20
| |||
Từ 5%
|
Đến dưới 8%
|
50
| |||
Trên 0%
|
Đến dưới 5%
|
80
| |||
Là 0
|
100
| ||||
6
|
A3 - Tỷ lệ các khoản phải thu/Tổng tài sản
|
Từ 90% trở lên
|
0
|
10%
| |
Từ 75%
|
Đến 90%
|
20
| |||
Từ 50%
|
Đến 75%
|
50
| |||
Từ 25%
|
Đến 50%
|
80
| |||
Dưới 25%
|
100
| ||||
Khả năng sinh lời
| |||||
7
|
E1 - Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu
|
Nhỏ hơn -10%
|
0
|
10%
| |
Từ-10%
|
Đến dưới 0%
|
20
| |||
Từ 0%
|
Đến dưới 5%
|
50
| |||
Từ 5%
|
Đến dưới 20%
|
70
| |||
Từ 20% trở lên
|
100
| ||||
8
|
E2 - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
|
Nhỏ hơn -5%
|
0
|
10%
| |
Từ -5%
|
Đến dưới 0%
|
20
| |||
Từ 0%
|
Đến dưới 5%
|
50
| |||
Từ 5%
|
Đến dưới 25%
|
70
| |||
Từ 25% trở lên
|
100
| ||||
Chất lượng thanh khoản
| |||||
9
|
L1 - Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn*
|
Đến dưới 100%
|
0
|
15%
| |
Từ 100%
|
Đến dưới 120%
|
40
| |||
Từ 120%
|
Đến dưới 150%
|
80
| |||
Từ 150% trở lên
|
100
| ||||
10
|
L2- Tỷ lệ tiền và tương đương tiền*/Nợ ngắn hạn
|
Đến dưới 10%
|
0
|
10%
| |
Từ 10%
|
Đến dưới 15%
|
20
| |||
Từ 15%
|
Đến dưới 20%
|
60
| |||
Từ 20%
|
Đến dưới 30%
|
80
| |||
Từ 30% trở lên
|
100
| ||||
II. Yếu tố chất lượng quản trị
STT
|
Tên tiêu chí
|
Giá trị
|
Điểm
|
Trọngsố
|
1
|
Số năm làm lãnh đạo (thuộc Ban Giám đốc/Tổng giám đốc) trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán của Chủ tịch HĐQT
|
>= 5 năm
|
100
|
4%
|
Từ 4 đến dưới 5 năm
|
80
| |||
Từ 3 đến dưới 4 năm
|
60
| |||
Từ 2 đến dưới 3 năm
|
30
| |||
Dưới 2 năm
|
0
| |||
2
|
Số năm làm lãnh đạo (thuộc Ban Giám đốc/Tổng giám đốc) trong lĩnh vực chứng khoán của Giám đốc/Tổng giám đốc
|
>= 5 năm
|
100
|
6%
|
Từ 4 đến dưới 5 năm
|
80
| |||
Từ 3 đến dưới 4 năm
|
60
| |||
Từ 2 đến dưới 3 năm
|
30
| |||
Dưới 2 năm
|
0
| |||
3
|
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán của Chủ tịch HĐQT
|
>= 7 năm
|
100
|
4%
|
Từ 5 năm đến dưới 7 năm
|
80
| |||
Từ 3 năm đến dưới 5 năm
|
50
| |||
Dưới 3 năm
|
0
| |||
4
|
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán của Giám đốc/Tổng giám đốc
|
>= 7 năm
|
100
|
6%
|
Từ 5 năm đến dưới 7 năm
|
80
| |||
Từ 3 năm đến dưới 5 năm
|
50
| |||
Dưới 3 năm
|
0
| |||
5
|
Tính ổn định của các vị trí lãnh đạo chủ chốt (Giám đốc (CEO, CFO), Phó giám đốc, Trưởng các bộ phận nghiệp vụ) trong 3 năm gần đây. Tính bằng tổng số thay đổi nhân sự các vị trí này (rời khỏi công ty)/tổng số các vị trí này
|
0%
|
100
|
4%
|
Dưới 5%
|
80
| |||
Từ 5% đến dưới 10%
|
60
| |||
Từ 10% đến dưới 20%
|
30
| |||
Trên 20%
|
0
| |||
6
|
Sự đầy đủ của các Quy trìnhnghiệp vụ theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy chế của Sở giao dịch, Trung tâm lưu ký chứng khoán
|
Đã ban hành đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế
|
100
|
5%
|
Chưa ban hành đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế
|
50
| |||
Chưa ban hành các quy trình nghiệp vụ
|
0
| |||
7
|
Chính sách quản lý rủi ro đối với tất cả các hoạt động
|
Đã thành lập bộ phận quản lý rủi ro độc lập, các chính sách được ban hành đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế
|
100
|
5%
|
Chưa thành lập bộ phận quản lý rủi ro độc lập tuy nhiên Công ty đã xây dựng các quy định/quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động chứng khoán
|
70
| |||
Chưa thành lập bộ phận quản lý rủi ro độc lập. Chưa ban hành đầy đủ các quy định/ quy trình về quản lý rủi ro.
|
30
| |||
Chưa thành lập bộ phận quản lý rủi ro độc lập. Chưa ban hành các quy định/ quy trình về quản lý rủi ro.
|
0
| |||
8
|
Đánh giá năng lực hoạt động của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ
|
Đã được thiết lập, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để hoạt động hiệu quả
|
100
|
5%
|
Đã được thiết lập, đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu để hoạt động hiệu quả
|
80
| |||
Đã được thiết lập, nhưng chưa đáp ứng được các yêu cầu để hoạt động hiệu quả
|
30
| |||
Chưa thiết lập
|
0
| |||
9
|
Đánh giá chất lượng kiểm soát các khoản tiền gửi của nhà đầu tư để giao dịch chứng khoán
|
Công ty có quy trình quản lý tiền gửi của nhà đầu tư và các khoản tiền gửi của nhà đầu tư được kiểm soát và quản lý chặt chẽ
|
100
|
5%
|
Công ty chưa có quy trình quản lý tiền gửi của nhà đầu tư. Các khoản tiền gửi của nhà đầu tư được kiểm soát và quản lý chặt chẽ
|
70
| |||
Các khoản tiền gửi của nhà đầu tư chưa được kiểm soát và quản lý chặt chẽ
|
0
| |||
10
|
Mức độ minh bạch của thông tin tài chính
|
Thông tin tài chính được công bố công khai, đầy đủ và kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và không có các sửa chữa trọng yếu sau ngày công bố
|
100
|
6%
|
Đã công bố đầy đủ các thông tin tài chính theo quy định hiện hành, có thể có các sửa chữa không trọng yếu sau ngày công bố thông tin
|
60
| |||
Không công bố công khai các thông tin tài chính theo yêu cầu
|
0
| |||
11
|
Số năm hoạt động
|
> 7 năm
|
100
|
6%
|
Từ 5 năm đến 7 năm
|
80
| |||
Từ 4 đến 5 năm
|
60
| |||
Từ 3 đến 4 năm
|
30
| |||
Dưới 3 năm
|
0
| |||
12
|
Tỷ trọng doanh số giao dịch cổ phiếu thực hiện qua công ty (trên hai sở)/ Tổng Doanh số giao dịch của thị trường (tổng cộng doanh số giao dịch của hai sở)
|
> 5%
|
100
|
8%
|
Từ 2% đến dưới 5%
|
80
| |||
Từ 1% đến dưới 2%
|
60
| |||
Từ 0.5% đến dưới 1%
|
30
| |||
Dưới 0.5%
|
0
| |||
13
|
Tính hiện đại của hệ thống công nghệ thông tin
|
Có hệ thống giao dịch trực tuyến, có Hệ thống thông tin quản lý nội bộ MIS hiệu quả
|
100
|
5%
|
Hệ thống giao dịch trực tuyến, hệ thống thông tin quản lý nội bộ MIS tương đối hiệu quả
|
80
| |||
Đang triển khai hệ thống giao dịch trực tuyến, hệ thống thông tin quản lý nội bộ hoặc đã được xây dựng nhưng còn một số yếu kém
|
30
| |||
Chưa có hệ thống giao dịch trực tuyến. Hệ thống thông tin quản lý nội bộ MIS chưa được xây dựng hoặc có nhưng không đáp ứng được các yêu cầu quản lý
|
0
| |||
14
|
Quy mô vốn chủ sở hữu của công ty so với mặt bằng chung của các công ty CK trên thị trường
|
Top 5
|
100
|
5%
|
Top 10
|
90
| |||
Top 15
|
70
| |||
Top 20
|
60
| |||
Nhóm còn lại
|
50
| |||
15
|
Tính ổn định và khả năng tăng trưởng (hoặc giảm)vốn chủ sở hữu trong 2 năm tới. (có kế hoạch tăng vốn, có lợi nhuận hoặc có lỗ)
|
Có kế hoạch và triển vọng tăng vốn rõ ràng và tính khả thi cao
|
100
|
4%
|
Có kế hoạch và triển vọng tăng vốn, tuy nhiên tính khả thi chưa rõ ràng/ Không có nhu cầu tăng vốn nhưng vẫn đảm bảo mức an toàn về nguồn vốn
|
60
| |||
Không có kế hoạch hoặc không có triển vọng tăng vốn
|
30
| |||
Vốn chủ sở hữu bị giảm
|
0
| |||
16
|
Tính ổn định, bền vững của tăng trưởng, thể hiện qua tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình trong 3 kỳ báo cáo (6 tháng) gần nhất.
|
Trên 20%
|
100
|
6%
|
Từ 10% đến 20%
|
80
| |||
Từ 5% đến 10%
|
60
| |||
Dưới 5%
|
30
| |||
Không tăng trưởng
|
0
| |||
17
|
Sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán của Trung tâm lưu ký chứng khoán do thiếu tiền thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán
|
Không sử dụng
|
100
|
5%
|
Có sử dụng
|
0
| |||
18
|
Tình hình tuân thủ (vi phạm) các quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 6 tháng gần nhất
|
Không có vi phạm
|
100
|
6%
|
Có vi phạm
|
0
| |||
19
|
Số lượng nghiệp vụ được cấp phép của công ty
|
4 nghiệp vụ
|
100
|
5%
|
3 nghiệp vụ
|
80
| |||
2 nghiệp vụ
|
50
| |||
1 nghiệp vụ
|
20
|
Chi tiết các bạn tham khảo thêm vbpl nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét